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■弊社が無料でお作りしている「ヘッジファンド・ポートフォリのサンプル」
1.ご希望条件
(1)破綻の可能性が比較的低いファンドであること。
・ファンド運用会社の運用資産残高が1000億円以上であること。
・監査法人が３大監査法人であること。
(2)ポートフォリオの期待リターンは最低18％とするが、極力相関性の低いファンドを組み合わせ、ポートフォリオのリスクをおさえる。
(3)リターンに見合ったリスクは許容する。
(4)投資額は別紙に挙げた「資産運用プラン」に基づき、下記のように配分する。
(5)投資期間は10年から15年程度。
●ポートフォリオ・提案１
| ファンド名 |
運用会社 |
過去平均
リターン |
過去
標準偏差 |
種別 |
Risk
Rating |
配分額
(US$換算) |
配分率 |
| Man IP-220 International Ltd |
Man Investments |
17.0% |
17.0% |
CTA |
4 |
20,000 |
21% |
| Superfund B |
Quadriga Fund Management |
27.0% |
37.0% |
CTA |
5 |
18,000 |
19% |
| HILLSIDE APEX |
Thames River Capital |
14.0% |
5.5% |
債券L/S |
2 |
20,000 |
21% |
| Assured Fund |
PSL |
10.0% |
5.2% |
生保 |
2 |
20,000 |
21% |
| Forsyth Global Commodity Fund |
Forsyth Partners |
30.0% |
NA |
コモディティ |
4 |
18,000 |
19% |
|
|
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|
|
|
96,000 |
100% |
注）CTAは商品先物。金融先物市場でのトレンド・フォロー型運用をさします。
●ポートフォリオ・提案2
| ファンド名 |
運用会社 |
過去平均
リターン |
過去
標準偏差 |
種別 |
Risk
Rating |
配分額
(US$換算) |
配分率 |
| Man AP 2XL |
Man Investments |
18.0% |
18.0% |
CTA |
4 |
30,000 |
31% |
| Superfund Ａ |
Quadriga Fund Management |
20.0% |
23.6% |
CTA |
4 |
36,000 |
38% |
| Diapason Rogers Commodity |
Noble Investment |
15.0% |
19.0% |
Commodity |
4 |
30,000 |
31% |
|
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|
|
|
|
96,000 |
100% |
注）1はファンドとしては、2005年9月スタート、ただし、中身はAHLが60％程度組み込まれている、上記実績はAHLのもの
●ポートフォリオ・提案3
| ファンド名 |
運用会社 |
過去平均
リターン |
過去
標準偏差 |
種別 |
Risk
Rating |
配分額
(US$換算) |
配分率 |
| European SICVA Alliance |
Winton Capital Management |
19.9% |
21.9% |
CTA |
4 |
18,000 |
19% |
| AMTF IQS Fund |
AMT Futures Limited |
36.3% |
68.4% |
CTA |
5 |
50,000 |
52% |
| Diapason Rogers Commodity |
Noble Investment |
15.0% |
19.0% |
Commodity |
4 |
10,000 |
10% |
| Euroean Real Estate Fund |
Lonadon & Capital |
15.0% |
NA |
英国不動産 |
2 |
18,000 |
19% |
|
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|
|
96,000 |
100% |
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